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Probabilidad de Incumplimiento e Indicadores de Riesgo en la Banca Europea: Un Enfoque Regulatorio (Difunde)
Antonio Partal Ureña
(Autor)
·
Editorial Universidad De Cantabria
· Tapa Blanda
Probabilidad de Incumplimiento e Indicadores de Riesgo en la Banca Europea: Un Enfoque Regulatorio (Difunde) - PurificaciÓN Parrando-MartÍNez
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Reseña del libro "Probabilidad de Incumplimiento e Indicadores de Riesgo en la Banca Europea: Un Enfoque Regulatorio (Difunde)"
Este proyecto de investigación propone la estimación de una nueva medida de riesgo bancario que considera el actual marco regulatorio de Basilea, la Probabilidad de Incumplimiento (Probability of Default- PD) estimada a partir del modelo SYMBOL (SYstemic Model of Bank Originated Losses). Tomando como referencia bancos cotizados europeos, analizamos las relaciones existentes entre los indicadores de riesgo bancario establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), y la nueva medida de probabilidad de incumplimiento. Los análisis apoyan el uso conjunto de la PD basada en el modelo SYMBOL con los indicadores de riesgo propuestos por la EBA, para un análisis más completo de las pérdidas bancarias inesperadas. Además, nuestros resultados pueden ser útiles para diseñar nuevas regulaciones centradas en los factores claves del negocio bancario que afectan a la probabilidad de impago, como adecuación de capital, calidad de los activos y rentabilidad.
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El libro está escrito en Español.
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