Name: Theory of Financial Risk and Derivative Pricing 2nd Edition Hardback: From Statistical Physics to Risk Management (en Inglés)
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Author: Bouchaud, Jean-Philippe ; Potters, Marc
ISBN: 9780521819169

portada Theory of Financial Risk and Derivative Pricing 2nd Edition Hardback: From Statistical Physics to Risk Management (en Inglés)

Theory of Financial Risk and Derivative Pricing 2nd Edition Hardback: From Statistical Physics to Risk Management (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Jean-Philippe Bouchaud

Marc Potters

Editorial

Cambridge University Press

Año

2003

Idioma

Inglés

N° páginas

400

Encuadernación

Tapa Dura

Dimensiones

25.1x17.3x2.5 cm

Peso

0.95 kg.

ISBN

0521819164

ISBN13

9780521819169

N° edición

0002

Categorías

Econometría
Finanzas

Theory of Financial Risk and Derivative Pricing 2nd Edition Hardback: From Statistical Physics to Risk Management (en Inglés)

Jean-Philippe Bouchaud (Autor) · Marc Potters (Autor) · Cambridge University Press · Tapa Dura

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Reseña del libro "Theory of Financial Risk and Derivative Pricing 2nd Edition Hardback: From Statistical Physics to Risk Management (en Inglés)"

Summarizing market data developments, some inspired by statistical physics, this book explains how to better predict the actual behavior of financial markets with respect to asset allocation, derivative pricing and hedging, and risk control. Risk control and derivative pricing are major concerns to financial institutions. The need for adequate statistical tools to measure and anticipate amplitude of potential moves of financial markets is clearly expressed, in particular for derivative markets. Classical theories, however, are based on assumptions leading to systematic (sometimes dramatic) underestimation of risks.