Name: Sur les séries chronologiques à changements de régimes markoviens (en Francés)
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Availability: InStock
Author: Touche, Nassim
ISBN: 9786206708711

portada Sur les séries chronologiques à changements de régimes markoviens (en Francés)

Sur les séries chronologiques à changements de régimes markoviens (en Francés)

Formato

Libro Físico

Autor

Nassim Touche

Editorial

Editions Universitaires Europeennes

Idioma

Francés

N° páginas

156

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

22.9x15.2x0.9 cm

Peso

0.24 kg.

ISBN13

9786206708711

Categorías

Probabilidad y estadística

Sur les séries chronologiques à changements de régimes markoviens (en Francés)

Nassim Touche (Autor) · Editions Universitaires Europeennes · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Sur les séries chronologiques à changements de régimes markoviens (en Francés)"

Ce travail sera consacré à l'étude probabiliste, statistique et à l'application des modèles autorégressifs à changements de régimes markoviens (MS-AR). Initialement, nous étudions quelques propriétés probabilistes du modèle MS-AR à savoir la stationnarité stricte et au second ordre, l'ergodicité géométrique, la structure d'autocovariance et l'existence des moments d'ordres supérieurs ainsi que la relation ainsi que la relation de ce modèle avec d'autres modèle de séries chronologiques. Ensuite, nous présentons l'estimation des paramètres du modèle en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance directement et via l'algorithme EM. En outre, les propriétés statistiques des estimateurs ainsi que l'évaluation des performances de ces estimateurs ont été établies. Enfin, une application de ce modèle sur des données réelles est effectuée.