Name: Schätzung der Risikoprämie auf Basis Historischer Renditezeitreihen: 1960-2009 (Europäische Hochschulschriften (en Alemán)
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Author: Jan Ehrhardt
ISBN: 9783631616833

portada Schätzung der Risikoprämie auf Basis Historischer Renditezeitreihen: 1960-2009 (Europäische Hochschulschriften (en Alemán)

Schätzung der Risikoprämie auf Basis Historischer Renditezeitreihen: 1960-2009 (Europäische Hochschulschriften (en Alemán)

Formato

Libro Físico

Editorial

Peter Lang

Autor

Jan Ehrhardt

Idioma

Alemán

N° páginas

258

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783631616833

Schätzung der Risikoprämie auf Basis Historischer Renditezeitreihen: 1960-2009 (Europäische Hochschulschriften (en Alemán)

Jan Ehrhardt (Autor) · Peter Lang · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Schätzung der Risikoprämie auf Basis Historischer Renditezeitreihen: 1960-2009 (Europäische Hochschulschriften (en Alemán)"

Die Arbeit ermittelt die ex ante erwartete Marktrisikoprämie auf Basis der Mittelwerte ex post beobachteter Renditezeitreihen des Aktienmarktes abzüglich der durchschnittlichen Verzinsung von Staatsanleihen. Zur optimalen Vergleichbarkeit verwendet der Autor Staatsanleihen mit möglichst langen Restlaufzeiten, wobei neben der US-Risikoprämie Datenreihen aus Japan, Deutschland, Gro britannien und Frankreich bestimmt werden. Der Untersuchungszeitraum beginnt 1960 und umfasst 50 Jahre. Die beobachteten Resultate liegen tendenziell unter der in vielen Standardlehrbüchern propagierten Risikoprämie von rund 5 % pro Jahr. Folglich wird die Marktrisikoprämie zumindest bei langen Prognosehorizonten teils zu hoch geschätzt.