Name: Modelización y previsión de la volatilidad del crudo. Rendimiento de los modelos de tipo GARCH
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Author: Emin Musayev
ISBN: 9786139748693

portada Modelización y previsión de la volatilidad del crudo. Rendimiento de los modelos de tipo GARCH

Modelización y previsión de la volatilidad del crudo. Rendimiento de los modelos de tipo GARCH

Formato

Libro Físico

Editorial

Ediciones Nuestro Conocimiento

Autor

Emin Musayev

Año

2025

Idioma

Español

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

22x15 cm

ISBN13

9786139748693

Modelización y previsión de la volatilidad del crudo. Rendimiento de los modelos de tipo GARCH

Emin Musayev (Autor) · Ediciones Nuestro Conocimiento · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Modelización y previsión de la volatilidad del crudo. Rendimiento de los modelos de tipo GARCH"

El petróleo crudo es una de las fuerzas importantes que impulsan la economía mundial. Las fluctuaciones del precio del petróleo tienen efectos significativos en el crecimiento económico y el bienestar en todo el mundo. Como los efectos de la volatilidad del petróleo se extienden desde el nivel de las empresas hasta el de los gobiernos, tanto los responsables políticos como los inversores están interesados en modelizar y predecir los precios del crudo. Dado que existe una falta de investigación sobre la modelización (especialmente la asimétrica) y la previsión de la volatilidad del crudo, el objetivo de este trabajo es contribuir a esta escasa literatura energética. El presente trabajo evalúa las prestaciones de varios modelos de tipo GARCH con aplicación en tres referencias de petróleo crudo. El análisis debería ser esencial para las decisiones financieras y la gestión del riesgo de cartera, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones de valoración de los productos relacionados con el petróleo y los instrumentos derivados de la energía.