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Kreditderivate: Risikomessung und -Bewertung Unter Berücksichtigung des Aktuellen Aufsichtsrechts (en Alemán)
Christian Nowak (Autor)
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Diplom.De
· Tapa Blanda
Kreditderivate: Risikomessung und -Bewertung Unter Berücksichtigung des Aktuellen Aufsichtsrechts (en Alemán) - Christian Nowak
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Reseña del libro "Kreditderivate: Risikomessung und -Bewertung Unter Berücksichtigung des Aktuellen Aufsichtsrechts (en Alemán)"
Inhaltsangabe: Einleitung: Kreditderivate ermöglichen "endlich" die aktive Steuerung des Kreditportefeuilles. In Bankenkreisen wird bereits von einer Revolution des Kreditrisikomanagements durch Kreditderivate gesprochen. Bei nüchterner Betrachtung zeigt sich jedoch, da man von einer "Revolution" noch weit entfernt ist, denn der Anteil von Kreditderivaten am allgemeinen OTC-Derivatehandel ist in absoluten Grö en nach wie vor verschwindend gering. Für einen liquiden Handel und den effektiven Einsatz von Kreditderivaten sind noch zahlreiche Hürden zu überwinden. Ein wesentliches, weil noch nicht befriedigend gelöstes Problem ist Gegenstand dieser Arbeit: Die Messung und Bewertung des Kreditrisikos. Die Lösung dieses Problems ist für die Entwicklung des Kreditderivatemarkts aus drei Gründen wichtig: Erstens kann ein zuverlässiges Pricing des Derivats nur erfolgen, wenn das zugrunde liegende Risiko korrekt quantifziert werden kann. Zweitens macht der Einsatz von Kreditderivaten nur Sinn, wenn deren Auswirkungen auf das Risikoprofil des eigenen Kreditportefeuilles bekannt sind. Dies ist jedoch nur gegeben, wenn Kreditrisiken auf Porfolioebene gemessen und bewertet werden. Schlie lich ist in diesem Zusammenhang auch die Position der Bankenaufsicht entscheidend: Solange die Absicherungswirkung von Kreditderivaten weitgehend negiert wird und man neue Verfahren zur Kreditrisikomessung aufsichtsrechtlich nicht anerkennt, bleiben die Anreize zum Einsatz von Kreditderivaten aus Bankensicht gering. In der folgenden Arbeit soll deshalb mit Blick auf Kreditderivate untersucht werden, welche Lösungsansätze von Wissenschaft und Praxis in Bezug auf die Quantifizierung des Kreditrisikos entwickelt wurden und wie das aktuelle Aufsichtsrecht zu dieser Thematik steht. Die folgende Diplomarbeit wurde am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft (Prof. A. Oehler) der Universität Bamberg verfasst. Hinzuweisen ist insbesondere auf das umfangreiche Literaturverzeichnis mit über 200 Quellenangaben.
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El libro está escrito en Alemán.
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