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portada Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement (en Alemán)
Formato
Libro Físico
Editorial
Autor
Idioma
Alemán
N° páginas
68
Encuadernación
Tapa Blanda
ISBN13
9783960951643

Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement (en Alemán)

Robert Brüch (Autor) · Studylab · Tapa Blanda

Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement (en Alemán) - Robert Brüch

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Reseña del libro "Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement (en Alemán)"

Im Februar 2008 musste Bear Stearns, die bis dato fünftgrö te Investmentbank der Welt, Konkurs anmelden. Auch andere Banken gerieten in der amerikanischen Subprime-Krise ins Schwanken. Hintergrund war ein mangelndes Risikomanagement, das eine Reihe von Kreditausfällen nicht im Blick hatte. Diese entstanden, da Bear Stearns aufgrund von hohen Renditeaussichten Hypothekenkredite an Schuldner mit unzureichender Bonität vergab. Seitdem müssen Banken ihr internes Risikomanagement stetig weiterentwickeln. Vor allem die Messung und Bewertung von Kreditrisiken spielen dabei eine wichtige Rolle. Den Ausgangspunkt für die moderne Kreditrisikosteuerung bildet die Quantifizierung des Kreditrisikos. Auf dieser Basis fu en verschiedene Kreditportfoliomodelle, die eine statistisch und ökonomisch fundierte Verlustverteilung ermöglichen. Oftmals werden diese Kreditrisikomodelle ohne fundierte Kenntnisse ihrer Funktionsweise angewendet. Der Wirtschaftswissenschaftler Robert Brüch erläutert in seiner Publikation deshalb alle wichtigen Grundlagen des Modells CreditMetricsTM. Anhand eines fingierten Beispiels veranschaulicht er au erdem die praktische Modellierung der Verlustverteilung und gibt wertvolle Tipps für deren Umsetzung. Aus dem Inhalt: -Kreditrisiko; -Kreditausfall; -Verlustverteilung; -Risikomanagement; -Subprime-Krise

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