Name: Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen (en Alemán)
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Author: Anonym
ISBN: 9783668051706

portada Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen (en Alemán)

Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen (en Alemán)

Formato

Libro Físico

Editorial

Grin Verlag

Autor

Anonym

Idioma

Alemán

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783668051706

Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen (en Alemán)

Anonym (Autor) · Grin Verlag · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen (en Alemán)"

Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,0, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig (Finanzwirtschaft), Veranstaltung: Finanz- und Wirtschaftsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Zusammenstellung eines optimalen Portfolios unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten ist eine klassische Fragestellung im Portfoliomanagement. Dabei liegt das Ziel in der Ermittlung der optimalen Asset Allocation, d.h. der bestmöglichen Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Anleihen und Immobilien. Während diese Aufteilung bei der taktischen Asset Allcoation auf einen kurzfristigen Zeithorizont ausgelegt ist, ist die Zielsetzung im Rahmen einer strategischen Asset Allcoation die optimale Vermögensaufteilung auf langfristige Sicht. Welche Aufteilung aber tatsächlich optimal ist, hängt von den realisierbaren Renditen und Risiken der Anlagemöglichkeiten ab. Die entsprechenden Rendite-Risiko-Beziehungen werden anhand eines Vektor-Autoregressiven-Modells erläutert.