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portada Die Bewertung von Temperaturbasierten Wetterderivaten de Kübra Öztepe(Bachelor + Master Publishing) (en Alemán)
Formato
Libro Físico
Editorial
Autor
Idioma
Alemán
Encuadernación
Tapa Blanda
ISBN13
9783956840029

Die Bewertung von Temperaturbasierten Wetterderivaten de Kübra Öztepe(Bachelor + Master Publishing) (en Alemán)

Öztepe Kübra (Autor) · Bachelor + Master Publishing · Tapa Blanda

Die Bewertung von Temperaturbasierten Wetterderivaten de Kübra Öztepe(Bachelor + Master Publishing) (en Alemán) - Öztepe Kübra

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Reseña del libro "Die Bewertung von Temperaturbasierten Wetterderivaten de Kübra Öztepe(Bachelor + Master Publishing) (en Alemán)"

Wetterderivate basieren auf nicht handelbaren Underlyings wie die Temperatur und haben einen unvollständigen Markt. Aufgrund dieser Besonderheiten kommt es zu einem Problem bei der Bewertung. Es wurden bisher viele Modelle vorgeschlagen, es existiert jedoch kein einheitlicher Ansatz. Diese Arbeit versucht, die Bewertung anhand des bekannten Modells von Alaton, Djehiche und Stillberger (2002) darzustellen. Um die Bewertung durchführen zu können, wird die Temperatur unter einem Ornstein-Uhlenbeck-Prozess mit einer Brownschen Bewegung modelliert, wodurch die Temperatureigenschaften bestimmt werden können. Die Bewertung erfolgt risikoneutral und der Preis einer HDD-Option wird dabei unter einem Martingalma bestimmt. Bei CDD-Optionen erfolgt die Preisbildung mithilfe einer Monte-Carlo-Simulation. Au erdem muss das Modell an den tatsächlichen Markt angepasst werden, wo der Marktpreis des Risikos ins Spiel kommt. Dieser Wert wird im risikoneutralen Modell als konstant angenommen. Es wird aber auch gezeigt, dass in der realen Welt diese Annahme nicht praktizierbar ist, was insbesondere anhand von weiteren Ansätzen deutlich wird.

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