Name: Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives: Analysis of Increasing Spreads Developments Within the European Area (Bestmasters) (en Inglés)
Price: 1043.10 MXN
Availability: InStock
Author: Verena Anna Berger
ISBN: 9783658202187

portada Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives: Analysis of Increasing Spreads Developments Within the European Area (Bestmasters) (en Inglés)

Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives: Analysis of Increasing Spreads Developments Within the European Area (Bestmasters) (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Springer Gabler

Autor

Verena Anna Berger

Año

2017

Idioma

Inglés

N° páginas

104

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783658202187

N° edición

Categorías

Finanzas

Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives: Analysis of Increasing Spreads Developments Within the European Area (Bestmasters) (en Inglés)

Verena Anna Berger (Autor) · Springer Gabler · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives: Analysis of Increasing Spreads Developments Within the European Area (Bestmasters) (en Inglés)"

Verena Anna Berger investigates the question to what extent credit default swap spreads are impacted by an increase of government bond yields within the European area. In the first step, these spreads are computed with the help of the Hull-White model to demonstrate the theoretical calculation. The main findings which are calculated by using the Fontana-Scheicher model show that a negative impact on credit default swap spreads is observed based on the analysed data. However, there is high variation between the analysed countries so that a country-specific evaluation instead of a general review is recommended by the author.

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